单只股票几年收益率标准差怎么算（股票日收益率的标准差）

今天给各位分享单只股票几年收益率标准差怎么算的知识，其中也会对股票日收益率的标准差进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、股票预期收益率及标准差 标准离差计算
• 2、股票收益率的标准差
• 3、股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式
• 4、计算股票年标准差
• 5、财务管理里面只知道股票各年的报酬率怎么求标准差
• 6、股票收益率的标准差怎么计算

股票预期收益率及标准差 标准离差计算

股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率，股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf，其中:Rf无风险收益率--一般用国债收益率来衡量，E(Rm):市场投资组合的预期收益率；βi投资的β值--市场投资组合的β值永远等于1;风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。

股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。

标准离差率=标准离差/期望值。

股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。

股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。

标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远，则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越小，代表回报较为稳定，风险亦较小。

股票收益率的标准差

股票收益率是反映股票收益水平的指标。

投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。

反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。

是以现行价格购买股票的预期收益率。

②持有期收益率。

股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。

③折股后的持有期收益率。

股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。

衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。

期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。

计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格

方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。

股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合...计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格

股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式：

HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格

例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

解:

A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% 

B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%

2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。

扩展资料：

1、协方差计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

2、相关系数计算公式

解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

参考资料来源：百度百科-期望收益率

参考资料来源：百度百科-协方差

参考资料来源：百度百科-方差

计算股票年标准差

先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。

财务管理里面只知道股票各年的报酬率怎么求标准差

求平均值R0，再用各年报酬率减去平均报酬率差的平方除以总的年数就是报酬率方差，开平方就是报酬率的标准差了撒~~~

股票收益率的标准差怎么计算

首先计算股票投资的历史平均收益率，从而作为股票投资的预期回报率。然后计算每个时期的历史，投资收益率和预期值的偏差（即两个偏差），下一个将是正方形，再加上，然后平均和平均平方根可以通过标准差来获得。

股票收益率的标准差计算公式：

∑{ 1 / [ n（X-X）] }值提取

例如，使用该公司的股票回报10年的数据，前10年获得的平均收益率为14%。

然后根据上述公式计算标准偏差，如果标准偏差为10.6%。这是股票回报率为14%±10.6%，变化范围在26.4到3.4之间，表示高回报率的股票可以实现每年24.6%的收益，年收入只有3.4%。

如果公司10年的年收益率数据，计算10年平均回报率为14%，标准偏差为12.8%，公司股票在高收益率高达26..8%，低的只有1.2%。

扩展资料

协方差计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

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